Você não precisa sair de uma tela para abrir outra.
Se estiver lançando um pedido, por exemplo, e tiver que incluir um produto, basta pressionar ALT-M que o menu principal do sistema aparece.
Abra a tabela de produtos, inclua o que está faltando, feche e clique na janela de pedidos para retornar exatamente onde parou.
Mesma coisa com preços, etc.